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Complemento de Excel para el Análisis Cuantitativo de los Seguros de Vida

Actualizado: 29 ene 2023

Este complemento es una herramienta complementaria para impartir clases de la teoría actuarial. El objetivo de programar esta herramienta es que siva como material eductivo tanto para los alumnos que estudian las ciencias actuariales en México como los profesores en cuestión, facilitando los temas más comunes que se abordan en las materias seguros de vida de largo plazo, como son calculo de prbabilidades, de seguros y reservas técnicas. En la Facultad de Ciencias, UNAM, en las materias que pueden utilizar este complemento son Matemáticas Actuariales para el Seguro de Personas I y II, comúnmente conocidas entre los alumnos como: "MASPI" y "MASPII", de igual forma en todas las instituciones en las que se imparte la carrera de actuaria este complemento podría ser fundamental.


Alcance

El complemento de Excel es capaz de realizar ajustes de curvas a una tabla mortalidad, con el fin de permitir al usuario realizar un análisis comparativo entre diferentes leyes de mortalidad basado en las gráficas y el error calculado. Posterior al ajuste de la curva, se podrán calcular las distintas funciones marcadas en los temarios de las asignaturas de MASPI y MASPII:


  • Cálculo de probabilidades de supervivencia,

  • Cálculo de probabilidades de fallecimiento,

  • Cálculo de probabilidades de supervivencia y fallecimiento para edades fraccionadas,

  • Cálculo de anualidades contingentes,

  • Cálculo de seguros,

  • Cálculo de primas de riesgo, y

  • Cálculo de reservas de riesgo.


Incluyendo aproximaciones continuas y pagaderas m veces al año.


La herramienta es de utilidad para el cálculo de vidas individuales, vidas conjuntas y decrementos múltiples.


Manual

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El complemento de Excel, tiene como objetivo apoyar a la docencia, toda vez que, va dirigido a los alumnos de la carrera de actuaría permitiéndoles tener un primer acercamiento al análisis cuantitativo de los seguros (también conocidos como primas únicas). Debido a las condiciones laborales que en el 2020 se enfrentarán los egresados de la carrera. A partir de la experiencia de realizar el servicio social en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (en adelante CNSF), se desarrolló esta herramienta que permite realizar una inclusión teórica – práctica, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera.


Asimismo, en mi experiencia como profesor adjunto de ambas asignaturas, MASPI y MASPII, doy testimonio que a los alumnos les interesa conocer cómo son aplicados los conocimientos adquiridos en el salón clase, en ocasiones con el afán de introducirlos al campo laboral, los profesores, en su solicitud realizan actividades similares a las del campo laboral, como el uso de bases de datos a través de las cuales se les solicita a los alumnos calcular ciertas probabilidades, seguros, primas o reservas, siendo éste un método riguroso para introducirlos, es por esta razón que, mediante el presente trabajo se sugiere, dar una clase a la semana con el complemento de Excel aquí propuesto, de tal forma que los alumnos se familiaricen con el uso de herramientas para la solución cuantitativa de problemas actuariales, sin sentir frustración y así, cuando ingresen al campo laboral, contarán con una experiencia práctica previa en el análisis cuantitativo de seguros de vida.


El documento tiene como propósito el exponer el uso del complemento de Excel desarrollado para la actividad de apoyo a la docencia. El contenido se presenta de manera general en las siguientes secciones:


  • Capítulo 1: Describe al usuario el proceso de instalación y las características mínimas para el uso del complemento.

  • Capítulo 2: Menciona el uso del complemento para el ajuste de curvas de mortalidad, con distintos supuestos teóricos, como los modelos de Gompertz, Makeham, Coale-Kisker y Logit, así como una ligera reseña sobre su objetivo de uso.

  • Capítulo 3: Proporciona una breve interpretación sobre las funciones actuariales de vida simple, así como las fórmulas empleadas para su programación. Adicionalmente describe los parámetros necesarios que deben ser ingresados a cada formulario de Excel.

  • Capítulo 4: Describe el procedimiento a seguir para el uso de las funciones actuariales con decrementos múltiples, así como los parámetros requeridos en los formularios. Además, se da una breve introducción sobre la interpretación de dichas funciones y las fórmulas empleadas para su cálculo.

  • Capítulo 5: Describe los parámetros solicitados por las funciones actuariales de vidas múltiples, así como las fórmulas que emplea el complemento su cálculo y una breve interpretación sobre cada una de las funciones.


Finalmente se presentan las conclusiones derivadas del presente trabajo, así como una serie de recomendaciones para su futuro uso, aplicación y desarrollo. Se muestran casos prácticos para que el alumno pueda familiarizarse con la herramienta.





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